期货的保证金比例一般是多少啊怎么算？期货的保证金比例是多少?

期货的保证金比例是根据交易所规定的，不同品种、不同合约的保证金比例不同，一般在5%~20%之间。计算保证金的 *** 是乘以合约价值与保证金比例。例如，某期货合约价值为10000元，保证金比例为10%，则所需交纳的保证金为10000元乘以10%=1000元。一般来说，保证金比例越高，交易风险越小。

一：期货的保证金比例一般是多少啊怎么算

在期货交易中，任何一个交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例（通常为5%-15%）缴纳少量资金，作为其履行期货合约的财力担保，然后才能参与期货合约的买卖，并视价格变动情况确定是否追加资金。这种制度就是保证金制度，所缴的资金就是保证金。\x0d\x0a\x0d\x0a　　在我国，期货保证金（以下简称保证金〕按性质与作用的不同，可分为：结算准备金和交易保证金两大类。\x0d\x0a　　一、结算准备金计算公式：\x0d\x0a　　当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日实际可用充抵额度－上一交易日实际可用充抵额度+当日盈亏+当日入金－当日出金－交易手续费+其他资金等\x0d\x0a　　交易手续费计算公式：\x0d\x0a　　交易手续费=∑[成交量(手)×合约交易手续费(元/手）\x0d\x0a　　二、交易保证金\x0d\x0a　　交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金。它又分为初始保证金和追加保证金两类：\x0d\x0a　　1.初始保证金\x0d\x0a　　初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金=交易金额调保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%～8%之间。例如，大连商品交易所的大豆保证金比率为5%，如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约（每手10吨），那么，他必须向交易所支付6 750元（即2700x5×10x5%）的初始保证金。\x0d\x0a　　交易者在持仓过程中，会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏（结算价与成交价之差），因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额，浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金，维持保证金：结算价调持仓量调保证金比率xk（k为常数，称维持保证金比率，在我国通常为0．75）。\x0d\x0a　　2.追加保证金\x0d\x0a　　当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额≥结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例，假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元（即<2700-2600）x50），客户保证金账户余额为1750元（即6750-5000），由于这一余额小于维持保证金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客户需将保证金补足至6750元（2 700x50x5%），需补充的保证金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保证金。这就意味着，即使大豆价格跌至2000元/吨，保证金账户也依然维持在6750元，即初始保证金。\x0d\x0a　　目前国内上市期货品种正常月份交易所收取交易保证金比例：\x0d\x0a　　上海： al 10% au 13% cu 13% fu 14% rb 12%\x0d\x0a　　ru 12% wr 13% zn 12% pb 12% ag 14%\x0d\x0a　　bu 10% \x0d\x0a　　大连： a 10% b 10% c 10% j 10% jm 10%\x0d\x0a　　l 10% m 10% p 10% v 10% y 10%\x0d\x0a　　i 10% jd 12% fb 11% bb 11% \x0d\x0a　　郑州： cf 10% ri 9% oi 10% sr 11% ta 11%\x0d\x0a　　wh 9% me 14% pm 10% fg 10% rs 10%\x0d\x0a　　rm 10% tc 10% \x0d\x0a　　中金所：IF 15% TF 4%
在期货交易中，任何一个交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例（通常为5%-15%）缴纳少量资金，作为其履行期货合约的财力担保，然后才能参与期货合约的买卖，并视价格变动情况确定是否追加资金。这种制度就是保证金制度，所缴的资金就是保证金。

　　在我国，期货保证金（以下简称保证金〕按性质与作用的不同，可分为：结算准备金和交易保证金两大类。
　　一、结算准备金计算公式：
　　当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日实际可用充抵额度－上一交易日实际可用充抵额度+当日盈亏+当日入金－当日出金－交易手续费+其他资金等
　　交易手续费计算公式：
　　交易手续费=∑[成交量(手)×合约交易手续费(元/手）
　　二、交易保证金
　　交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金。它又分为初始保证金和追加保证金两类：
　　1.初始保证金
　　初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金=交易金额调保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%～8%之间。例如，大连商品交易所的大豆保证金比率为5%，如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约（每手10吨），那么，他必须向交易所支付6 750元（即2700x5×10x5%）的初始保证金。
　　交易者在持仓过程中，会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏（结算价与成交价之差），因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额，浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金，维持保证金：结算价调持仓量调保证金比率xk（k为常数，称维持保证金比率，在我国通常为0．75）。
　　2.追加保证金
　　当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额≥结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例，假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元（即<2700-2600）x50），客户保证金账户余额为1750元（即6750-5000），由于这一余额小于维持保证金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客户需将保证金补足至6750元（2 700x50x5%），需补充的保证金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保证金。这就意味着，即使大豆价格跌至2000元/吨，保证金账户也依然维持在6750元，即初始保证金。
　　目前国内上市期货品种正常月份交易所收取交易保证金比例：
　　上海： al 10% au 13% cu 13% fu 14% rb 12%
　　ru 12% wr 13% zn 12% pb 12% ag 14%
　　bu 10%
　　大连： a 10% b 10% c 10% j 10% jm 10%
　　l 10% m 10% p 10% v 10% y 10%
　　i 10% jd 12% fb 11% bb 11%
　　郑州： cf 10% ri 9% oi 10% sr 11% ta 11%
　　wh 9% me 14% pm 10% fg 10% rs 10%
　　rm 10% tc 10%
　　中金所：IF 15% TF 4%

二：期货的保证金比例一般是多少啊怎么计算

在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金。在交易中分为2种 交易保证金和结算准备金

期货保证金计算 *** ：

初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金=交易金额调保证金比率。中国现行的最低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%～8%之间。

当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额≥结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。先假设账户里有15万资金，买卖了100万元的期货合约，按10%的比率，需要10万元的保证金，还有5万余额。到今天收盘时全部留仓，交易所就开始通过结算价重新计算保证金，比如说现在买卖的期货合约已经涨到了200万，那么就需要20万的保证金，而账户总共才15万，这样子就出现了保证金不足，第二天交易所会打 *** 问要不要加保证金，不加的话就会强行平掉一部分仓，以保证有足够的保证金。

三：期货的保证金比例是多少?

尊敬的投资者：

因风险控制需要，公司经研究决定，自2020年1月10日交易日开始交易(即1月9日自然日晚21:00)起，上线商品期货期权、股指期权合约持仓保证金MAX算法。

1、商品期货期权合约持仓保证金计算方式如下：

(1)T+1日期货交易所开市期间以及T日结算时，商品期货期权合约持仓保证金(动态)={合约价格[采用max(T日结算价，最新价)]*标的期货合约交易单位}+max[标的期货合约保证金(采用T日结算价)-0.5*期权虚值额(采用标的期货合约的T日结算价与期权合约行权价格进行比较)，0.5*标的期货合约保证金(采用T日结算价)]

(2)T+1日期货交易所开市期间以及T日结算时，商品期货期权合约持仓保证金(静态)=[合约价格(采用T日结算价)*标的期货合约交易单位]+max[标的期货合约保证金(采用T日结算价)-0.5*期权虚值额(采用标的期货合约的T日结算价与期权合约行权价格进行比较)，0.5*标的期货合约保证金(采用T日结算价)]”

2、股指期权合约持仓保证金计算方式如下：

(1)T+1日期货交易所开市期间以及T日结算时，股指看涨期权合约持仓保证金(动态)={合约价格[采用max(T日结算价，最新价)]*合约乘数}+max(标的指数T日收盘价*合约乘数*我司规定的保证金收取标准-虚值额，0.5*标的指数T日收盘价*合约乘数*我司规定的保证金收取标准)；股指看跌期权合约持仓保证金(动态)={合约价格[采用max(T日结算价，最新价)]*合约乘数}+max(标的指数T日收盘价*合约乘数*我司规定的保证金收取标准-虚值额，0.5*合约行权价格*合约乘数*我司规定的保证金收取标准)。

(2)T+1日期货交易所开市期间以及T日结算时，股指看涨期权合约持仓保证金(静态)=[合约价格(采用T日结算价)*合约乘数]+max(标的指数T日收盘价*合约乘数*我司规定的保证金收取标准-虚值额，0.5*标的指数T日收盘价*合约乘数*我司规定的保证金收取标准)；股指看跌期权合约持仓保证金(静态)=[合约价格(采用T日结算价)*合约乘数]+max(标的指数T日收盘价*合约乘数*我司规定的保证金收取标准-虚值额，0.5*合约行权价格*合约乘数*我司规定的保证金收取标准)。

根据合同约定，我司有权对您的账户风险实行动态控制，我司有权以风险度或风险度2对您在不同期货交易所的未平仓合约统一计算并处理风险。风险度、风险度2的计算公式为：

风险度=持仓保证金÷权益×100%

风险度2=持仓保证金2÷市值权益×100%

其中：持仓保证金=期货合约持仓保证金+期权合约持仓保证金(动态)，可通过我司官网提供

特此通知。

中信期货有限公司

2020年1月8日